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谷霖 · 2021年05月14日

经典题R36,2.5T

听了何老师的解题视频,这题的exposure、PD、EL的定义和算法,和上一Reading信用分析模型里的不一样。请问怎么辨别用哪种?

2 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2021年05月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


招折现率,这一题没有折现率 因此是简单地方法。

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努力的时光都是限量版,加油!

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


给了折现率还有前一年违约会对下一年现金流产生影响的是CVA,这里只是简单地算一个预期损失的期望

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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