嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好、
7%是6个月后的利率，使用来计算持有6个月卖出债券价格的，也就是站在6个月后的时点，未来现金流的折现率。
而我们hedge currency，用到的是covered interest rate parity。这是我们站在t=0的时点，根据现在市场利率来计算的一个forward rate，所以，应该用现在市场上对应期限的利率，也就是6个月的libor 7.1%。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
