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孙际尧 · 2021年05月13日

fator-base

老师我想问一下为什么在equity中说long/short选factor时缺点是concentrate但是在alternative中emn(也是Long/short策略)就变成diversification了

1 个答案

maggie_品职助教 · 2021年05月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


你能把题目截图发上来吗?我并没有看到你说的这个long/short选factor时缺点是concentrate的这个题目。所以我只能先按我的理解说一下:

我不太清楚另类那边是如何介绍的,不过在权益中,因子策略factor-based既可以分散也可以集中,取决于它是哪种分散程度的因子策略。如下图所示,因子分散程度由高到低可以被划分为,factor neutral, factor diversified, or factor concentrated。

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