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逐渐囝仔化 · 2021年05月13日

Derivatives overlay, 用futures和swap，求Nf和NP的时候，结果是四舍五入吗？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

Nf= - 43.86, 表示 short 44 futures contracts.

那Nf= - 43.26, 表示 short 43还是44？.四舍五入还是通通进一位？


如果notional principal NP=43.86, 是不是结果就是43.86了？

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1 个答案

pzqa015 · 2021年05月13日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，计算futures的结果是份数，是要四舍五入。对于swap，计算结果是swap的NP，一般结果都很大，一般不会涉及到四舍五入的问题哈。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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