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raojingzi1001 · 2021年05月12日

Section 5 binomial tree of pd 经典题1.6

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
根据何老师讲解，基础班讲义上定义的marginal pd 实际是conditional of对吗？考试时按经典题这道题的答案讲解来计算marginal pd 而不是基础班讲义上单独看一年的违约概率对吗？ 下图为基础班讲义定义
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2 个答案

小刘_品职助教 · 2021年05月12日

同学你好，

对的。考试的时候建议按照经典题讲解来算。

小刘_品职助教 · 2021年05月12日

同学你好，

是的。因为题目参考了两本书，所以定义不一样，考试的时候建议按照经典题的方法做就可以。

raojingzi1001 · 2021年05月12日

刚看总复习何老师给的定义还是按基础班的…经典题按基础班的定义也是有答案的啊……但是考试还是要按经典题讲解求累计Pd的差值来求marginal pd是吧

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