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Aaaron · 2021年05月12日

credit VAR

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
无题号，针对知识点提问： 已知EL（PD EAD LGD均已知），现在题目要求求95% confidence 的CVAR，所以现在求worst case loss（WCL） 已知条件：estimates there will be at least 3 defaults with 95% confidence 每一个债券的价格是4$，总共45个债券，单个PD=2%，满足二项分布，答案给的WCL是3*4=12。如何理解？
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2 个答案
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袁园_品职助教 · 2021年05月14日

那要不你截个图吧？

因为这里其实基本是只针对品职的题目解答，你也知道FRM题目的出题水平参差不齐，我们还是先搞懂两位老师讲的内容和推荐的题目，pass肯定没问题的~

Aaaron · 2021年05月14日

好的老师 我重新发布一个

袁园_品职助教 · 2021年05月13日

有完整的题目吗？没有题号的意思是不在咱么品职题库里面的吗？

Aaaron · 2021年05月13日

对的老师

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