开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Aaaron · 2021年05月12日

强化讲义市场风险25页

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
Budgeting Risk 第一步：求组合的VAR的时候 请问这个组合的var，算的时候需不需要扣除μ？ 是不是直接用Z·σp（没有题目，很重要的知识点，麻烦老师帮忙搞清楚一下，有些考过的人说考过这个点，答案通过扣除μ是算不出来的）
添加评论
2 个答案
已采纳答案

袁园_品职助教 · 2021年05月13日

是哪个题目啊？可以说一下题号吗？谢谢~~

Aaaron · 2021年05月13日

呜哇 没有题目

Aaaron · 2021年05月13日

老师 本题已解决，感谢

袁园_品职助教 · 2021年05月13日

同学你好！

你是在问这一页吗？

你说的扣除μ是指什么？


Aaaron · 2021年05月13日

算组合var的时候 有个题目没有扣除μ

  • 2

    回答

  • 0

    关注

  • 383

    浏览
相关问题