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Aaaron · 2021年05月12日

市场风险

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
数据越多（use a 3-year instead of.a 60-day look back period for VAR estimation)，越能够降低预测VAR的model risk吗？ 无题目，只是针对这个知识点询问。
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Aaaron · 2021年05月12日

我想问的是，会不会增大数据结构改变的risk？在回测里，我们讲 data多了 error1 2都下降

1 个答案
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小刘_品职助教 · 2021年05月13日

同学你好，

如果是周期拉长的话，确实数据量的增加会有增加数据结构改变的风险，但是总体来说数据样本越大，还是会让模型越可靠。

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