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Aaaron · 2021年05月12日

市场风险

数据越多(use a 3-year instead of.a 60-day look back period for VAR estimation),越能够降低预测VAR的model risk吗? 无题目,只是针对这个知识点询问。
Aaaron · 2021年05月12日

我想问的是,会不会增大数据结构改变的risk?在回测里,我们讲 data多了 error1 2都下降

1 个答案
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小刘_品职助教 · 2021年05月13日

同学你好,

如果是周期拉长的话,确实数据量的增加会有增加数据结构改变的风险,但是总体来说数据样本越大,还是会让模型越可靠。

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