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hmmm · 2021年05月12日

信用风险CVA计算

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
经典题带答案版本CVA计算，56页，何老师讲的计算违约概率用每年的累积违约概率计算PD ，和课件答案给的不一样，参照何老师讲的，没有问题吧？
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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2021年05月12日

嗨，努力学习的PZer你好：


这里使用marginal PD，我看到讲义上是没错的。

老师讲课的地方算到cumulative还应该继续往下算marginal，已经跟老师反映了

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努力的时光都是限量版，加油！

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