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Aaaron · 2021年05月12日

压力测试

我现在需要做一个“counterparty credit risk”的压力测试,做的时候:我现在需不需要考虑“the correlation of own credit spread with the counterparty’s credit spread ”as key input 非品职题目,无法图片或题号,针对知识点提问。
2 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2021年05月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


没在讲义或者原版书搜到相关内容,不过如果有互换之类的交易使可能涉及到双边的credit spread的,也就会涉及到双方的信用利差的correlation,所以我觉得应该考虑作为inputs

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

品职答疑小助手雍 · 2021年05月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


没有条件的话不好判断,不知道和对手方是交易那种资产,是买房还是卖方,不太好判断是否需要考虑。单纯的借债之类的感觉似乎是不用考虑的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Aaaron · 2021年05月12日

我是银行,因为是counterparty CR应该是衍生品交易,他什么也没说,只是说CRO应该汇报内容是否正确。

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