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Aaaron · 2021年05月12日

压力测试

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency
我现在需要做一个“counterparty credit risk”的压力测试，做的时候：我现在需不需要考虑“the correlation of own credit spread with the counterparty’s credit spread ”as key input 非品职题目，无法图片或题号，针对知识点提问。
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2 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2021年05月12日

嗨，努力学习的PZer你好：


没在讲义或者原版书搜到相关内容，不过如果有互换之类的交易使可能涉及到双边的credit spread的，也就会涉及到双方的信用利差的correlation，所以我觉得应该考虑作为inputs

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

品职答疑小助手雍 · 2021年05月12日

嗨，爱思考的PZer你好：


没有条件的话不好判断，不知道和对手方是交易那种资产，是买房还是卖方，不太好判断是否需要考虑。单纯的借债之类的感觉似乎是不用考虑的。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

Aaaron · 2021年05月12日

我是银行，因为是counterparty CR应该是衍生品交易，他什么也没说，只是说CRO应该汇报内容是否正确。

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