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岑荪 · 2021年05月12日

框架图与原版书不一致

老师您好,关于fixed income arbitrage的risk/return profile, 在alternative的框架图第10页说的是low correlation,而原版书第31页说的是high correlation,请问哪个是对的呢? 老师说low correlation是指和股票的相关性低 有分散化的效果 那high correlation该怎么理解?
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伯恩_品职助教 · 2021年05月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


哦哦,同学是这样的,这块是什么意思,固定收益套利交易的风险/收益状况来自不同证券之间的高度相关性,也就是说套利的(就是卖出高价的,买入低价)两个债券必须是high correlation,但是low correlation是指固收和股票的。“老师说low correlation是指和股票的相关性低 有分散化的效果”——就是你说的这块。现在理解了吗?

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

伯恩_品职助教 · 2021年05月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,老在原版书31页没找到,怕是找的不细心,就把老师的原版书的31页全部复制到word里,然后用查找功能还是找不到。可能咱们的版本不太一样,可以给老师把那段复制下来吗?麻烦用复制的,图片这样传上来,我这边打开很慢

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

岑荪 · 2021年05月13日

The risk/return profile of fixed-income arbitrage trading derives from the high correlations found across different securities,

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