吴昊_品职助教 · 2021年05月11日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好:
这道题的考点不是PVBP哦,考的是下列公式,由于题干中没有convexity这一项,所以我们只需要考虑duration的影响,即公式的前半段。
债券价格的变化= -MD×△y= - 7.81×(-0.25%)=1.95%。要注意的是,由于题干中利率是decline,所以△y取的是负值。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
Scarlett · 2021年05月11日
谢谢老师,怪不得我怎么想也不明白,现在明白了!