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Scarlett · 2021年05月11日

老师我想问一下这道fixed income的题,不太有思路怎么做的

这道题问的是PVBP吗,用的是MD乘以P乘以delta y这个公式吗?我不是很明白这个solution,能否详细解答一下,谢谢
2 个答案
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吴昊_品职助教 · 2021年05月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好:

这道题的考点不是PVBP哦,考的是下列公式,由于题干中没有convexity这一项,所以我们只需要考虑duration的影响,即公式的前半段。

债券价格的变化= -MD×△y= - 7.81×(-0.25%)=1.95%。要注意的是,由于题干中利率是decline,所以△y取的是负值。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Scarlett · 2021年05月11日

谢谢老师,怪不得我怎么想也不明白,现在明白了!

吴昊_品职助教 · 2021年05月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


好的,加油~

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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