不明白为什么regression hedge？

NO.PZ2020033001000051

问题如下：

If a fixed-income investment manager is concerned about the dispersion of the change in the nominal yield for a change in the real yield, which hedging method is effective when he carries out fixed-income hedging?

选项：

Regression hedge.

DV01 hedge.

convexity hedge.

Principal hedge.

解释：

A is correct.

考点：Empirical Approaches To Risk Metrics And Hedging

解析：DV01 hedge 假设了债券和假定的对冲工具的收益率上升和下降相同的基点数；因此，对于DV01 hedge，交易者无法顾及名义利率与实际利率之间的变化差异。

不明白，哪里有 regression hedge？

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小刘_品职助教 · 2021年05月11日

同学你好，

在section 7的刚开始，Empirical Approaches To Risk Metrics And Hedging 对应的是这个视频刚开始就是讲regression hedge。

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NO.PZ2020033001000051 问题如下 If a fixeincome investment manager is concerneabout the spersion of the change in the nominyielfor a change in the reyiel whiheing methois effective when he carries out fixeincome heing? A.Regression hee. B.01 hee. C.convexity hee. Principhee. A is correct.考点EmpiricApproaches To Risk MetriAnHeing解析01 hee 假设了债券和假定的对冲工具的收益率上升和下降相同的基点数；因此，对于01 hee，交易者无法顾及名义利率与实际利率之间的变化差异。如题

2024-03-15 13:10 1 · 回答

NO.PZ2020033001000051问题如下 If a fixeincome investment manager is concerneabout the spersion of the change in the nominyielfor a change in the reyiel whiheing methois effective when he carries out fixeincome heing? A.Regression hee.B.01 hee.C.convexity hee.Principhee. A is correct.考点EmpiricApproaches To Risk MetriAnHeing解析01 hee 假设了债券和假定的对冲工具的收益率上升和下降相同的基点数；因此，对于01 hee，交易者无法顾及名义利率与实际利率之间的变化差异。如题，以及这题和第一题有什么区别，第一题答案就是选01 HEE啊？

2023-02-07 10:53 1 · 回答

NO.PZ2020033001000051 is concerneabout是说 worry about吗？那他很worry about reyiel和 nominrate不一致，，不就应该，，别用这个方法选。。。我竟然俩月前问过这道题。。但有问题的地方不一样，，，是我现在sa了吗九敏九敏！！

2021-11-15 23:26 2 · 回答

NO.PZ2020033001000051 我一看见spersion就觉得和convexity有关可能是CF的spersion越大 convexity越大那里吧但是convexity regression和principregression不是应该比simple regression hee更加准确吗？考虑的更多呀~ A要是能对 C该都能对吧~ 求详细讲讲哇咔咔~~ 谢谢~~

2021-09-06 23:50 1 · 回答

不明白为什么regression hedge？

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