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lixiaobai · 2021年05月11日

concentrated position

the forward conversion with options avoids counterparty risk, the equity forward sale uses a derivatives dealer and therefore includes counterparty risk.


---老师,这句话是官网给的解答。为什么forward conversion with options没有counterpart risk? 如果它用的option是OTC的不就有counterparty risk了吗?

2 个答案
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王暄_品职助教 · 2021年05月12日

那考试时如果遇到forward conversion,我们默认它用的option都是exchange traded的吗? 书上好像没有这个默认啊


衍生里默认option通常是exchang traded的,除非特意强调OTC traded options

王暄_品职助教 · 2021年05月12日

因为官网只考虑一般情况,他没有说特殊情况,一般情况下option,是交易所交易的,确实可以规避对手方风险;

但是使用equity forward sale不行,因为forward是OTC产品,会有很高的对手方风险。

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