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临江仙 · 2021年05月11日
老师在讲解中
repurchase = 94288*(1+0.5*3%)
但是题目中是这么讲的：
three months later去做repo，if the repo contract expires 6 months from now。
我理解，都是基于now，那么回购的时间应该是3个月才对。
而且在6个月的时候，bond会有利息。
那么在回购到期的时候，对手方应该给bond多少cash呢，因为老师的公式中并未考虑6个月的利息情况。
小刘_品职助教 · 2021年05月11日
同学你好，
这题你理解的时间点，稍微有点偏差。now这个时刻应该是离债券付息过去了3个月的时间，回购是6个月的话，就是6个月。（会离下次付息过去6个月） 从交易规则来看，回购到期的cash其实本质上和债券是否付息毫无关系，就跟初始的cash金额有关，加上这段时间的利息（按回购利率）所以一定要在最开始计算正确初始的cash金额是多少。
