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Cindy · 2021年05月10日
这个为什么是Z?diverisfied为什么active risk要小， active risk不是相对风险吗？
maggie_品职助教 · 2021年05月11日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的，AR衡量的是相对风险，组合越像benchmark，AR越小。
benchmark就是一个分散化最好的组合，相当于是包罗万象了，所以当组合投资的越分散，那么它就长得越像benchmark，AR越小。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
