流动性风险

嗨，爱思考的PZer你好：

首先没有题目语境的话，那应该就是问interest-sensitive gap数值上会不会变小，那就直接按公式和资产或者负债的分类来算就好了。

interest-sensitive gap=interest-sensitive asset减去interest-sensitive liability。AB俩情况说的都是资产，那就看这操作会不会减少interest-sensitive asset就好了。

interest-sensitive 的各类分类如下图：讲义308页。

A选项把长期固定的按揭贷款转变成浮动利率的短期按揭贷款是从non的转变成了interest-sensitive asset，会导致gap增加。

B选项把短中长期的债券组合转变成了短期债券，也是从non的转变成了interest-sensitive asset，会导致gap增加。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

这个题有题目么？题目的基础情景不知道的时候，也没办法判断这些操作能不能降低interest-sensitive gap。

可以说一下题号或者提供一下题目截图

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！