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和棋 · 2021年05月09日

【经典题】算expect shortfall

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


这一题为什么用的是第10大损失算99%的Var，而且算ES的时候还包括Var那个分位点呢？

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年05月10日

同学你好，

因为这道题目很老了，所以VaR值是用之前的定义按照10个算的，现在考纲应该是1450。

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