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stoned · 2021年05月09日

经典题 Credit Risk 73页 T3.5

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

为什么计算收益的时候不计入LIBOR的利率？为什么不是35*7.5*(LIBOR+0.0285-0.0150)，而是35*7.5*(0.0285-0.0150）？

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2021年05月10日

因为他们也要付Libor+1.5%，两个Libor正好抵消了

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