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欲溺之鱼 · 2021年05月09日

经典题reading36里面2.5题目公式的疑问

这道题在计算EL的时候写出来的公式是PD*LGD*EXPOSURE,可是之前算CVA那边的时候EL=PD*LGD,没有exposure的选项,不清楚为什么要加exposure? 题目大概长这样,自己写了计算过程,比较乱了

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


CVA那一块也是有的 这下面的96.4659等都是exposure

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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