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Elena🌟 · 2021年05月09日

Active portfolio management

经典题3.3题,这个6%是怎么算出来的?
1 个答案

星星_品职助教 · 2021年05月09日

同学你好,

这个地方不用去管,从老师划横线的那个地方下面和这道题就没有关系了。忽略即可。

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根据表格中S&P 500列的信息,SR=0.333即1/3。Return standard deviation即分母σp=18%,所以分子Rp-Rf=18%×1/3=6%。

横线以下的地方只是证明本题权重的计算是正确的,考试不会这么去考。这种方法不用去看和讨论了。

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