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xuetianwawa · 2021年05月09日

market neutral

  1. CFA III
  2. Equity
根据强化班讲义第25页 market neutral可以做到portfolio beta等于0，从而对冲掉系统性风险。 请问理解是否正确呢？ 谢谢老师
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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2021年05月10日

嗨，爱思考的PZer你好：


market neutral的组合，市场贝塔=0，因为策略下组合的系统风险被对冲掉了。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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