开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

xuetianwawa · 2021年05月09日

market neutral

  1. CFA III
  2. Equity
根据强化班讲义第25页 market neutral可以做到portfolio beta等于0，从而对冲掉系统性风险。 请问理解是否正确呢？ 谢谢老师
添加评论
1 个答案
已采纳答案

maggie_品职助教 · 2021年05月10日

嗨，爱思考的PZer你好：


market neutral的组合，市场贝塔=0，因为策略下组合的系统风险被对冲掉了。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 299

    浏览
相关问题