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Elena🌟 · 2021年05月09日

Var

Var approach本身有normal distribution的假设吗?因为the parametric method里是有这个假设的。
1 个答案

星星_品职助教 · 2021年05月09日

同学你好,

C选项中描述的是VaR approach

我们学过三种得到VaR的方法:parametric method; hstorical simulation;和Monte Carlo simulation,这些都是VaR approach。

其中只有parametric method是要假设正态分布的。

所以C选项中描述VaR approach中可以包含non-normaldistribution的这个说法是正确的,另外两种方法都不需要假设正态。

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