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Cindy · 2021年05月09日

经典题

这道题目标是convert floating to fixed,不是应该收固定付浮动吗?题目说的是pay fixed, receive libor 呢?

receive 180-day libor是固定利率吗?

2 个答案

Hertz_品职助教 · 2021年05月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

(1)题目中的2年的Libor或者180天的Libor,肯定是浮动利率呀,Libor是伦敦银行间同业拆解利率,是市场上大多数浮动利率的基础。

(2)问题问的是关于把浮动利率的贷款变为固定利率的贷款的swap,哪一项的描述是不对的。那么我们就去看这个swap,他说名义本金等于贷款金额,这个是没有问题的哈,然后说要进入一个支付相当于当前两年期Libor的固定利率,并获得180天的Libor。,那么获得180天的Libor是没有问题的,就是收到一个浮动利率,但是支付的等于2年期的Libor作为固定端是不对的,因为这是一个浮动利率嘛。所以答案选择B。

(同学对我上一条的回复是觉得哪里有问题,才给了差评呢?我根据你一开始的问题,觉得你是认为应该进入一个收固定支付浮动互换,所以为了匹配上这个逻辑才说180天的Libor是固定利率的。所以我就跟你解释了其实他是要进入一个收浮动支付固定的互换呀。)

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努力的时光都是限量版,加油!

Hertz_品职助教 · 2021年05月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好~


(1)是这样的哈,题目说的是想把floating-rate loan转变为fixed rate loan。


(2)floating -rate loan指的是支付浮动利息的贷款;fixed -rate loan指的是支付固定利息的贷款。他想把支付浮动变为支付固定。所以这样来看,他就需要进入一个收浮动支付固定的swap了。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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