这道题目标是convert floating to fixed,不是应该收固定付浮动吗?题目说的是pay fixed, receive libor 呢?
receive 180-day libor是固定利率吗?
Hertz_品职助教 · 2021年05月10日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好,
(1)题目中的2年的Libor或者180天的Libor,肯定是浮动利率呀,Libor是伦敦银行间同业拆解利率,是市场上大多数浮动利率的基础。
(2)问题问的是关于把浮动利率的贷款变为固定利率的贷款的swap,哪一项的描述是不对的。那么我们就去看这个swap,他说名义本金等于贷款金额,这个是没有问题的哈,然后说要进入一个支付相当于当前两年期Libor的固定利率,并获得180天的Libor。,那么获得180天的Libor是没有问题的,就是收到一个浮动利率,但是支付的等于2年期的Libor作为固定端是不对的,因为这是一个浮动利率嘛。所以答案选择B。
(同学对我上一条的回复是觉得哪里有问题,才给了差评呢?我根据你一开始的问题,觉得你是认为应该进入一个收固定支付浮动互换,所以为了匹配上这个逻辑才说180天的Libor是固定利率的。所以我就跟你解释了其实他是要进入一个收浮动支付固定的互换呀。)
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