关于objective 2，在比较volatility的时候。。。 用forward hedged 的volatility 不是也可以算的吗，15%*（1+RFX）=15.14%。。。为什么这里直接就=15%了。。
Hertz_品职助教 · 2021年05月09日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好~
（1）对的！你说的这是精确地算法，应该用σ(dc)= σ(fc)*(1+Rfx),计算结果应该是15.17%的哈。
（2）其实，对于hedged σ(dc)是有两种方法的，一种是近似的，约等于σ(fc)=15%,另外一种就是精确地计算即σ(dc)= σ(fc)*(1+Rfx),此处的题目用的就是近似的方法。
（3）之所以有这个近似的等式，是因为Rdc约等于Rfc+Rfx, Rfx是确定的，所以得到了σ(dc)近似等于σ(fc)
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