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爱格子 · 2021年05月08日

netting factor的算法

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
netting factor越大说明netting效果好还是越小说明netting效果好呀？具体是哪一页ppt讲了netting factor的计算公式呀
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袁园_品职助教 · 2021年05月09日

同学你好！

在 Modeling Netting Agreements 这里有讲

Netting factor 越小越好


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