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xuetianwawa · 2021年05月08日

equity

强化班讲义25页,market neutral策略为什么能提供diversification作用。 谢谢老师。
1 个答案
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maggie_品职助教 · 2021年05月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个地方是说,我们把基于市场中性策略做的组合和其它组合放在一起再组合,可以实现更好的分散化效果。 因为市场中性策略下的组合只剩下非系统风险,因此它的加入使得组合聚在一起后分散化效果更好,所以它在组合中扮演了一个分散化的角色。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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