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Aaaron · 2021年05月08日

CR的VAR的纵坐标是什么

我们平时研究的VAR,横坐标是Loss、纵坐标是不是prob?因为基础讲义的83页后就讲,prob的分布应该是bata 分布合适?请问
2 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2021年05月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:


额,感觉问题没写完?

这个beta分布具体的就不用掌握了,图形上来说就是横坐标loss,纵坐标prob没啥问题。

考试时候如果让通过分布算credit risk的话会说服从什么分布的(一般也只能说是正态),不用太担心。

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努力的时光都是限量版,加油!

Aaaron · 2021年05月09日

🌚我想问 正态分布的纵坐标是啥,不应该是面积表示prob吗

品职答疑小助手雍 · 2021年05月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


连续概率是没办法通过节点表示的,因为每个节点上的连续概率都是0。(这个一级数量里应该提到过,反正就是就是统计学内容啦)

所以只能通过边际概率和累计概率来表示连续概率的分布,这图曲线就相当于边际概率的走势(慢慢变大然后再变小),曲线和横轴围城的面积(加上两个截断的竖线)就是这个区间内的概率了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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