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Aaaron · 2021年05月08日

流动性netting 计算

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
以A为例，是不是A对C之间的交易（比如有负exposure）不能和D的交易进行netting，只能A与C之间的交易（比如有一笔正，有一笔负，netting）不能垮业务部门）
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小刘_品职助教 · 2021年05月08日

同学你好，

是的，因为这是双边的netting

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