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leonhe · 2021年05月08日

根据BS公式,call option 的delta是大于0,那是说对于long call &short call 都是这样吗?

根据BS公式,call option 的delta是大于0,那是说对于long call option和shot call option都是这样吗?但是,明显,只有long call option成立,short call option是不成立的。那这是怎么解释?谢谢

1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年05月08日

同学你好,

确实只有long call option delta大于0,因为我们通常都默认为long 头寸,这样便于思考和记忆,并没有说short也适用~

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