开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

DDAXC · 2021年05月07日

利率对期权价格的影响

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


错题本 CR第二题 利率上升 股价下降 那么call option不就亏钱 put option赚钱嘛？为什么这写的都上升？

添加评论
1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年05月07日

同学你好，

不好意思， 我刚才研究了一下这里应该不能简单按照六因子模型来判断，但具体公式推导我还没研究出来，等我弄好了再反馈给你～

如果你着急考试的话，我可以先把结论告诉你，这里说的是对的。你就想short put option 就是long bond，利率上升，bond价格肯定是亏钱的，按照二者等价的理论，那short put一定是亏钱的～～

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 662

    浏览
相关问题