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Aaaron · 2021年05月06日

CDS

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
A paper loss occurs for the investor( CDS买方）of the correlation risk between 对手方（CDS卖方）和CDS标的公司 increase beceasue the value of the CDS spread will decrease(为什么是下降）
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2 个答案
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袁园_品职助教 · 2021年05月08日

是的

袁园_品职助教 · 2021年05月07日

同学你好！


CDS卖方和CDS标的公司的相关性上升的话，wrong way risk 就会增加

Aaaron · 2021年05月07日

ρ（卖方，标的公司）上升—wrong way risk 上升—CVA上升—the value of CDS 下降。对吗老师

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