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Dang.D · 2021年05月06日

题目里问的是minimize the probability of return，为啥回选择一个SFR算出来最大的呢？

  1. CFA I
  2. Quantitative

NO.PZ2015120604000169

问题如下：

An analyst gathered the following information:

If the analyst want to minimize the probability of return less than 3%, which portfolio has the best risk adjusted performance according to Safety-first criterion ?

选项：

A.

Portfolio 1.

B.

Portfolio 2.

C.

Portfolios 3.

解释：

B is correct.

The safety-first ratio of Portfolio 2 is the highest( 7.9-3/13.5)=0.3629

题目里问的是minimize the probability of return，为啥回选择一个SFR算出来最大的呢？

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1 个答案
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星星_品职助教 · 2021年05月06日

同学你好，

最小化Rp小于一个Rl（本题为3%），和最大化SFR是等价的。

这个过程基础班视频有推导，如果有兴趣可以听一下。但用处不大，考试不考推导。建议直接记忆一下结论就可以了（下图讲义圈出来了）。

这种题目属于常规题型，当看到题干中描述“... minimize the probability of return less than 3%（一个固定的数字）”的时候，就可以往SFR的方面去想。



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NO.PZ2015120604000169 问题如下 analyst gatherethe following information:If the analyst want to minimize the probability of return less th3%, whiportfolio hthe best risk austeperformanaccorng to Safety-first criterion ? A.Portfolio 1. B.Portfolio 2. C.Portfolios 3. B is correct.The safety-first ratio of Portfolio 2 is the highest( 7.9-3/13.5)=0.3629 为什么直接选择b进行计算？

2023-06-30 11:35 1 · 回答

NO.PZ2015120604000169 问题如下 analyst gatherethe following information:If the analyst want to minimize the probability of return less th3%, whiportfolio hthe best risk austeperformanaccorng to Safety-first criterion ? A.Portfolio 1. B.Portfolio 2. C.Portfolios 3. B is correct.The safety-first ratio of Portfolio 2 is the highest( 7.9-3/13.5)=0.3629 所以理解为风险最低的是最佳风险，是这个意思吗

2023-04-30 15:26 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2015120604000169 [ CFA I ]

2017-08-26 13:55 1 · 回答

实际仅比较两个portfolio的sharpe ratio即可？

2017-07-02 15:43 1 · 回答