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猫猫酱 · 2021年05月06日

PVBP

请问老师,partial PVBP和PVBP的区别是?

1 个答案
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发亮_品职助教 · 2021年05月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


请问老师,partial PVBP和PVBP的区别是?


Partial PVBP类比成Key rate duration

PVBP类比成Duration


Partial PVBP就和Key rate duration一致, 衡量都是某一个特定利率点位变动对债券的影响;只不过Key rate duration衡量的是利率改变时,债券价格的变动幅度,而Partial PVBP衡量的是利率改变时,债券价格变动的金额。Key rate duration与Partial PVBP都可以衡量非平行移动对债券的影响。


PVBP和Duration一致,衡量的是整条收益率曲线平行移动时,对债券价格的影响。同理,Duration只衡量债券价格的变动幅度,是百分比概念;而PVBP衡量的是债券价格的变动金额。PVBP与Duration衡量平行移动对债券的影响。

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