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lixiaobai · 2021年05月06日

改变折现率会改变久期吗

老师,养老金的DB plan,如果调整了Plan liability的discount rate(调大或者调小都有可能),这会改变Plan liability的duration吗?这个改变PBO的金额吧 可是2017年的真题里第三问,为什么说这个会影响它的久期呢

1 个答案

发亮_品职助教 · 2021年05月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


老师,养老金的DB plan,如果调整了Plan liability的discount rate(调大或者调小都有可能),这会改变Plan liability的duration吗?


pension liability可以看成是债券。对于债券来讲,一个折现率对应一个Duration。所以调整Discount rate改变Duration。


另外2017年的真题是2个版本前的考纲了,不建议看了。

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