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海胆君 · 2021年05月06日
品职答疑小助手雍 · 2021年05月06日
嗨，从没放弃的小努力你好：
期权是1年后到期的，你无法预估1年后的股价，如果知道一年后股价的话谁都知道如何操作了，D选项如果1年后股价是100的话，光payoff就要亏80啊，而股价是100时候B选项payoff是不亏不赚，期初还能收1.5的期权费。
这题问的套利机会其实也是问的是期权策略。所以李老师会假设各种情况下将来的股价来计算策略的payoff。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
