错题本

嗨，努力学习的PZer你好：

Eurodollar futures：本金是1 million，三个月到期，报价是100-Libor . 根据报价也可知：利率上升，100-Libor下降，即Eurodollar futures价格下降。利率与价格呈反向变动的关系。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

同学你好~

1. 对的，是因为期限不匹配而不能选。Eurodollar futures期限是90天，不适合用来对冲10年期债券。选项中说的卖出一系列的Eurodollar futures，这也是不现实的，在不断进行滚仓的过程中会产生很大的成本，且对冲效果不好，还是需要用长期的fixed income futures来hedge。

1. 做Sell头寸是正确的，因为Eurodollar futures也也是与利率成反向关系，利率上涨时，Eurodollar futures下跌，因此做对冲时sell Eurodollar futures。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！