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xuetianwawa · 2021年05月05日

固收

  1. CFA III
  2. Fixed Income
请问laddared 看上去比barbell的cf更分散呢，为什么老师说barbell的cf更分散呢？谢谢
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1 个答案
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pzqa015 · 2021年05月05日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，举例给你证明一下，具体过程见图片，两个portfolio都以5%的利率折现，第一个portfolio是laddared portfolio，第二个portfolio 是barbell portfolio。用dispersion来衡量现金流离散程度，可以得到laddared的现金流不如barbell分散。

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