pzqa015 · 2021年05月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，你说的是正确的，fixed rate bond duration＞0，float rate bond duration≈0，其实，float rate bond在存续期内duration不一定等于0，只不过在每次利率调整的时间点，duration为0，我们把float rate bond 的duration当做0，是做简化处理，同学不要纠结，只要知道pay fixed duraion＜0，receive fixed duration＞0即可。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
