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和棋 · 2021年05月05日

关于interest sensitive gap 和 leveraged adjusted duration gap这两个指标

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk

关于interest sensitive gap 和 leveraged adjusted duration gap这两个指标是不是矛盾的，因为前一个指标说的是利率上升最好有一个positive gap后面一个说利率上升最好有一个negative gap是为什么呢？还是说这两个指标监测的目的不同，所以对于利率的影响方向就不同呢？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年05月05日

嗨，爱思考的PZer你好：


对的目标不同，这俩指标计算方法不一样，那就没什么好矛盾的啦

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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