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孙际尧 · 2021年05月05日

pairwise correlation

为什么asset classes之间low pairwise correlation还不够diversified而且correlation还是高

pairwise correlation和correlation有什么区别

1 个答案

郭静_品职助教 · 2021年05月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


pairwise correlation:两两之间的相关性系数。

这里涉及原版书上一个非常细小的结论,diversifying不仅仅要求两两之间相关性系数低,还要求某个资产类型与其它资产大类的组合之间的相关性系数低。

也就是说,不仅A与B、A与C、B与C资产类型两两之间相关性系数低,A与BC组合的相关性系数也要低。

原版书结论用黄色标注:

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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