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xuetianwawa · 2021年05月05日

convexity

请问为什么zero coupon bond的convexity最小? 谢谢老师。
2 个答案
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pzqa015 · 2021年05月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


Convexity=(Mac D+Mac D2+Dispersion)/(1+y)2,因此,在MacD相同的情况下,convexity与Dispersion一样,可以作为衡量CF离散程度的指标,0息债只有一笔现金流,因此,在MacD相同的所有债券中,0息债的Dispersion最低,所以convexity最低。

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