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我叫仙人涨 · 2021年05月05日

FRA advanced set advanced settle.

老师,我还是很困惑这个advanced set advanced settle. 听了好几遍老李的课。


我用一个例子核实一下


机构A去和B签了一个以5%的FRA来贷款.

到了FRA mature ( t=T) 的时候,LIBOR等于6%。 

所以对手方B是给了B一个 FRA和LIBOR的差价1%,再乘以loan, 折现到T, 对么?


所以这个loan没有真实发生么?


老李说是一个合并的关系。

贷款本身以LIBOR6%进行,

但是合约给我1%的利润,所以成本就是5%。


我的问题是,这个贷款有没有真实发生?是机构去别的地方做的么?


 

这个advanced settle,是settle那个合约的1%对么?

2 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学如果您想到了那个题目在哪可以把题目放上来 这样可以做有针对的讲解。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


建议同学不要在这里纠结,这里老师在视频里面也强调了不重要哈,快考试了咱们还是把重点弄放在框架图里面讲的那些。多做一下题目,这里对解题没有任何影响。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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