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金融民工阿聪 · 2021年05月05日

巴塞尔协议采用的是compartmentalized approach

NO.PZ2020033001000026

问题如下:

Which of the following statements is most likely the major weakness of the current Basel approach to measure risk?

选项:

A.

Banks are encouraged to take more risks when the economy is in recession.

B.

Ignore the importance of using compartmentalized approach to assess risk.

C.

Not consider the correlation between major categories of risk.

D.

No feedback loop for each bank ’s risk measurement.

解释:

C is correct.

考点:Practical Issues-巴塞尔协议

解析:巴塞尔协议没有考虑市场风险,信用风险和操作风险的相关性,而是直接加和,因此C选项是巴塞尔协议的缺点。

A选项,考查结论,市场处于牛市,基于巴塞尔协议计算的VAR,银行将会更冒险,选项中说的是市场熊市,错。

B选项,巴塞尔协议采用的是compartmentalized approach,因此没有忽略这种方法的重要性,错。

D选项,巴塞尔协议对风险衡量给出了反馈结果,错。

巴塞尔协议采用的是compartmentalized approach,这个是什么意思?

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2021年05月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


就是分别计量cr, mr,or这些大类风险。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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NO.PZ2020033001000026 问题如下 Whiof the following statements is most likely the major weakness of the current Basel approato measure risk? A.Banks are encourageto take more risks when the economy is in recession. B.Ignore the importanof using compartmentalizeapproato assess risk. C.Not consir the correlation between major categories of risk. No feealoop for eabank ’s risk measurement. C is correct.考点PracticIssues-巴塞尔协议解析巴塞尔协议没有考虑市场风险,信用风险和操作风险的相关性,而是直接加和,因此C是巴塞尔协议的缺点。A,考查结论,市场处于牛市,基于巴塞尔协议计算的VAR,银行将会更冒险,中说的是市场熊市,错。B,巴塞尔协议采用的是compartmentalizeapproach,因此没有忽略这种方法的重要性,错。巴塞尔协议对风险衡量给出了反馈结果,错。 老师这道题问basel的最大缺点最有可能是哪一个吧?compartmentalizeapproach不就是将风险拆成一块一块分别计量吗?这样不就造成了没有考虑相关性的缺点啊,B也对啊

2023-07-02 14:29 2 · 回答

NO.PZ2020033001000026 麻烦老师提示一下,谢谢

2022-02-09 11:03 2 · 回答

NO.PZ2020033001000026 什么对呢

2021-03-31 21:31 1 · 回答

Implement a unifierisk measurement methofor fferent risks. The current regulatory system es not consir the correlation between major categories of risk. The current supervisory system es not have a feealoop for eabank ’s risk measurement. C is correct. 考点PracticIssues-巴塞尔协议 解析巴塞尔协议没有考虑市场风险,信用风险和操作风险的相关性,而是直接加和。 请问老师基础班讲义第141页的最后一句不是A的意思吗?

2021-01-15 22:29 1 · 回答