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猫猫酱 · 2021年05月05日

duration management

这道例题riding the yield curve这里,为什么按照forward rate算出来的yield不等于表二里面的yield?如:1.0191^2/1.015=1.0232≠2.31%+1

4 个答案

猫猫酱 · 2021年05月23日

你很有意思哎,我公式右边+1,你公式左边-1,这是我少减了1吗?每次不看清楚就乱回答,结果还是没有回答到为什么算出来2.32%,而不是2.31%。求求您,找其他人来回答我的问题吧!

猫猫酱 · 2021年05月23日

我算的就是2.32%,我问得就是为什么和2.31%不同

pzqa015 · 2021年05月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


1.0191^2/1.015=1.0232≠2.31%+1 同学你的公式写错了哈,应该是1.0191^2/1.015-1=2.3217%,这才是用(1+S1)(1+f(1,1))=(1+S2)2求出的forward rate,你少减了1,减完后的结果与2.31%几乎相等哈。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

猫猫酱 · 2021年05月08日

那怎么包括了coupon还没有roll down return=2.32%大呢?

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