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小叶子11 · 2021年05月05日

三级AA,关于资产分类标准的问题

It is important that asset classes should be diversifying. I always look for low pairwise correlations with other asset classes.

这句话后半句使不对的,请问后半句是什么意思,寻找两个和其他资产相关性低的一对?

1 个答案
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郭静_品职助教 · 2021年05月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


pairwise correlation:两两之间的相关性系数。

这里涉及原版书上一个非常细小的结论,diversifying不仅仅要求两两之间相关性系数低,还要求某个资产类型与其它资产大类的组合之间的相关性系数低。

也就是说,不仅A与B、A与C、B与C资产类型两两之间相关性系数低,A与BC组合的相关性系数也要低。

原版书结论用黄色标注:

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