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十六岁的烟火 · 2021年05月04日

关于repo对TSECF和TSECCF的影响

repo这里只考虑coupon吗?这不是有现金流流入吗,抵押获得的。是因为到期还要还回去,所以没有影响吗? 可是如果是这样,逆回购为什么有影响呢,逆回购虽然开始有现金流流出,期末也有流入呀!不太明白。
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小刘_品职助教 · 2021年05月05日

同学你好,

因为在repo中这笔CF没有计入到TSECF和TSECCF里,但是计入到LGC里。reverse repo里这笔是记录在TSECF和TSECCF里。

对于这个问题我个人是这么理解的,对于repo的一方,你其实是没有其他选择的,repo只是你满足流动性的一种方式,所以把他计入LGC里比较合适。但是对reverse repo的一方,他是有主动选择权的,他可以做逆回购,也可以买其他资产,有点管理现金流的意思,因此作为逆回购的一方把这个视为是购买了债券也算合理

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