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Edwin · 2021年05月04日

OAS 問題

解釋OAS 和volatility 變化的因果

2 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2021年05月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


Volatility上升是会让options升值,但您问的是volatility 对OAS的影响,OAS这个概念是在债券里面的,单独的options 是没有OAS这个概念的。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


Volatility增加,期权容易被行权,Vcallable下降,OAS可以看做是剔除了权利的影响,因为把不好的call option给剔除了,给以投资者补偿不需要那么多,所以OAS下降

Volatility增加,期权容易被行权,Vputtable上升,OAS可以看做是剔除了权利的影响,因为把好的put option给剔除了,所以需要给投资者更多的补偿,所以OAS上升

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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