嗨,努力学习的PZer你好:
Volatility增加,期权容易被行权,Vcallable下降,OAS可以看做是剔除了权利的影响,因为把不好的call option给剔除了,给以投资者补偿不需要那么多,所以OAS下降
Volatility增加,期权容易被行权,Vputtable上升,OAS可以看做是剔除了权利的影响,因为把好的put option给剔除了,所以需要给投资者更多的补偿,所以OAS上升
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!