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stoned · 2021年05月04日

经典题（有答案）第20页 EL公式错误

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


红框里应该是-d1吧，-d1应该是lnV-lnF吧

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2021年05月05日

同学你好！

我看了一下应该没错

PD = N (-d2)，老师在基础班里有详细推导，在“Using the Merton Model to Calculate PD and LGD”这一节视频里


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