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lixiaobai · 2021年05月04日
老师,往一个portfolio里加入long option会增加凸度这个我们都知道,
我的疑问是:这个凸度的增加幅度和这个option的标的的凸度是什么关系
比如我买一个call option on 5年期 bond futures
和
我买一个call option on 20年期bond futures
这两个凸度增加幅度谁大
pzqa015 · 2021年05月05日
嗨,努力学习的PZer你好:
没错,gamma反映的就是凸度
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
pzqa015 · 2021年05月04日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好,
首先,option的凸度越大,则对portfolio凸度的增加幅度越大。
其次,option的凸度取决于买入时underlying asset的spot price以及option的strike price,二者相邻越近,也就是ATM option,凸度越高,反之,凸度小,凸度的大小与买入几年期债券的call option无关。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!