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lixiaobai · 2021年05月04日

这两个凸度有差别吗

老师,往一个portfolio里加入long option会增加凸度这个我们都知道,

我的疑问是:这个凸度的增加幅度和这个option的标的的凸度是什么关系

比如我买一个call option on 5年期 bond futures

我买一个call option on 20年期bond futures

这两个凸度增加幅度谁大

2 个答案
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pzqa015 · 2021年05月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


没错,gamma反映的就是凸度

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2021年05月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

首先,option的凸度越大,则对portfolio凸度的增加幅度越大。

其次,option的凸度取决于买入时underlying asset的spot price以及option的strike price,二者相邻越近,也就是ATM option,凸度越高,反之,凸度小,凸度的大小与买入几年期债券的call option无关。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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